这个公式是用于计算欧式看涨期权（call option）公允价值的Black-Scholes模型。公式是正确的，但需要注意的是，这个模型通常用于没有分红的欧式期权。公式中的变量包括：

• S代表股票现价（当前股票价格）
• X 是行权价（strike price）
• e^(-r(T-t)) 考虑了时间价值的衰减，r 是无风险利率，T-t 是期权有效期至到期日的时间差
• Ke^(-r(T-t)) 是以现值计算的行权成本，K 是行权价
• N(d1) 和 N(d2) 分别是标准正态分布的累积函数，计算的d1和d2是：
• d1 = [ln(S/X) + (r + 0.5*σ^2*T) / (σ * sqrt(T))
• d2 = d1 - σ * sqrt(T)

如果公式中考虑了分红，那么对于股票分红的预期，需要对公式进行适当调整。如果没有更多信息，我们可以假设这个公式是针对没有预期分红的期权。如果公式中遗漏了任何参数或考虑了不恰当的参数，请检查一下输入值是否正确反映了期权的具体条件。